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Methoden

Wir analysieren, inwieweit folgende von Ihnen verwendeten oder geplanten Methoden hinsichtlich der Struktur Ihres Handelsportfolios adäquat sind:

  • Pricing-Methodik: Black/Scholes, Weighted Monte Carlo
  • VaR-Methodik: Delta, Delta/Gamma, Monte-Carlo-VaR,
  • Kreditrisiko-Berechnung

Wir beantworten organisatorische Fragen bezüglich der Definition von Profit-Centern, der Festsetzung von Limiten und Vergütungssystemen sowie der Kontrolle von Handelsabteilungen.

Im Rahmen von Planung und Design der Risk-Management-Systeme begutachten wir bestehende Konzepte und Systeme bezüglich ihrer Schwerpunkte, möglicher Fehlfunktionen und der Einfachheit der Schnittstellen. Wir untersuchen vorhandene Teilsysteme und erläutern verschiedene Integrationsstrategien.

Ferner analysieren wir für Sie, welche am Markt erhältlichen Angebote geeignet sind, Ihr System um bisher fehlende Komponenten zu ergänzen.