Fragen der Bewertung von komplexen Optionalitäten lösen wir primär mit Monte-Carlo Simulationen. Wegen der vielfach komplizierten Stochastik der relevanten Größen, z.B. Mean-Reversion, Spikes, GARCH-Effekte, Saisonalitäten (auch in höheren Momenten) bei Strom Spotpreisen, besteht die Schwierigkeit der Erzeugung von Szenarien bezüglich Risikoneutralität. Als Lösung dieser Problematik hat sich Weighted Monte-Carlo bewährt. Für das in vielen Energie-Optionalitäten (Swing-Optionen, Speicher, usw.) imlizit vorliegende Optimierungsproblem ist LS Monte-Carlo zielführend.

Als Programmiersprache setzen wir für numerische Berechnungen, bei denen es auf hohe Performance ankommt, hauptsächlich C++ ein. Unsere in C++ programmierte Funktionalität kann dann auf unterschiedliche Weise zur Verfügung gestellt werden, z.B. als eigenständiger Server, als Teil einer grösseren Anwendung, als COM Server, als Webservice, als Xll, usw. Wir arbeiten sowohl auf Windows als auch auf Linux Plattformen.

Für die Interaktion mit dem Benutzer sind Webapplikationen, bei den der Browser die Benutzerschnittstelle bildet, eine vielfach eingesetzte Variante. Eine weitere Variante ist Excel als Frontend, manche Funktionalitäten können dann direkt als Xll (Add-In) bereitgestellt werden, andere, aufwendigere Berechnungen können ausgelagert werden. Für die Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten setzen wir in der Regel XML ein, bei grossen Datenmengen auch JSON.