PFC-Konstruktion – Gas und Strom (Online)
Online Intensiv-Workshop mit Excel
Termin: 18. März 2024, 20. März 2024, 21. März 2024
Trainer: Ralf Zöller
Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt. Anmeldung hier...
Inhalt
Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Ausgangsbasis ist die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten, beim Gas noch Seasons. Wir entwickeln die Grobstruktur unter Verwendung von Shapefaktoren, die aus historischen Futurespreisen gewonnen werden und erhalten die QPFC und MPFC, letztere wird dann noch geglättet.
Für den Gasmarkt wird die MPFC auf mit hilfe von Wochentagsfaktoren zur DPFC auf Tage heruntergebrochen. Beim Strom wird die geglättete MPFC mit Hilfe von Tagestypen und jahreszeitabhängigen Stundenprofilen zur HPFC weiterentwickelt. Die Stundenprofile ermitteln wir mit etwas Statistik aus historischen Spotpreisen. Zusätzlich wird die Struktur der aktuellen Peakpreise mit Hilfe von Peak-Base Ratios berücksichtigt. Die Qualität der HPFC wird durch etwas Finetuning an den Peak-/Off-Peak-Grenzen sowie am kurzen Ende und in der Weihnachtszeit noch verbessert.
Ziel ist, am Ende eine fertige DPFC und HPFC mitnehmen zu können.
Themen
Shape-Faktoren berechnen
QPFC und MPFC
Typtage und Sondertage
Jahreszeiten berücksichtigen
Spotpreisdaten analysieren
Stundenstruktur
Glättung der MPFC
Finetuning Weihnachtswoche
Backtesting der PFCs
Sensitivitäten bezügl. der Futures
arbitragefreie Zufall-PFCs
Zielgruppe
Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft
gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.
Ralf Zöller |
![](/images/trainer/ralf_zoeller.jpg) |
Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.
Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik. |
Tag 1 |
09:00 - |
10:30 |
Einführung in die Thematik |
10:30 - |
10:45 |
Kaffeepause |
10:45 - |
12:30 |
Quartals- und Monatsfaktoren |
12:30 - |
14:30 |
Pause |
14:30 - |
16:00 |
Konstruktion der QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren |
Tag 2 |
09:00 - |
10:30 |
Tagesfaktoren, Glättung und Konstruktion der Gas DPFC |
10:30 - |
10:45 |
Kaffeepause |
10:45 - |
12:30 |
Statistische Modellierung von Stundenfaktoren |
12:30 - |
14:30 |
Pause |
14:30 - |
16:00 |
Glättung und Konstruktion der Strom HPFC |
Tag 3 |
09:00 - |
10:30 |
Verbesserungen und Finetuning der HPFC |
10:30 - |
10:45 |
Kaffeepause |
10:45 - |
12:30 |
Plausi-Checks, Sensitivitäten, Zufallskurven |
12:30 - |
14:30 |
Pause |
14:30 - |
16:00 |
Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion |
Format
Online-Workshop unter Einsatz von Excel
maximal 6 TN
viel Interaktivität und Individualität
Hinweise zur Technik
Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam, Software: MS Excel