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Monte-Carlo-Methoden im Energiebereich Informationen zu Monte-Carlo-Methoden im Energiebereich als pdf

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Termin:   19. - 20. Juni 2018

Trainer:   Ralf Zöller

Ort:   Berlin

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Monte-Carlo-Simulationen können zur Risikoanalyse oder zur Bewertung verwendet werden. In der Regel wird durch die Simulation eine Verteilung ermittelt, bei der ein Quantil (zur Risikomessung) oder der Mittelwert (für Pricing) von Interesse sind. Häufig stellen Monte-Carlo-Methoden die einzige praktikable Möglichkeit zur Beantwortung der jeweiligen Fragestellung dar.
Gegenstand des Seminars ist nicht die Modellierung von stochastischen Prozessen, sondern deren Anwendung zur Simulation. Als Alternative zu Monte-Carlo wird die historische Simulation eingesetzt, bei der historische Daten ohne eine stochastische Modellierung verwendet werden.
Im Seminar wird die gesamte Methodik der Monte-Carlo-Simulation ausführlich erklärt und ausgehend von einem leeren Sheet in Excel implementiert. Die Grundideen des Konzeptes der Optionsbewertung im Sinne von Black und Scholes werden erläutert, denn sie bilden auch die Grundlage des Monte-Carlo-Pricings.

Themen

Typische Fragestellungen in der Praxis geeignet verteilte Zufallszahlen erzeugen Normalverteilung und log- Normalverteilung zufällige Preise und Preisverläufe simulieren Korrelationen berücksichtigen Monte-Carlo-Simulationen in Excel ohne VBA Monte-Carlo Value-at-Risk Einführung Option Pricing Kalibrierung von Modellen Monte-Carlo-Pricing von Derivaten oder Verträgen Historische Simulationen als Alternative die Genauigkeit der Simulations-Ergebnisse

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt dieses Seminar ist eine nützliche methodische Ergänzung zu unseren beiden Veranstaltungen "Credit Risk" und "Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung", bei denen massiv Monte-Carlo-Methoden eingesetzt werden zur Gestaltung der relevanten stochastischen Prozesse bietet sich unser Seminar "Statistische Modellierung im Energiebereich" an.

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:00 Begrüßungsfrühstück
10:00  - 11:30 Einführung: Zufallszahlen und Monte-Carlo
11:30  - 11:45 Kaffeepause
11:45  - 13:00 Futures: zufällige Kurse und Kursverläufe
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 16:30 Spot: zufällige Kursverläufe
16:30  - 17:00 Kaffeepause
17:00  - 19:00 Anwendungsbeispiele aus der Praxis
19:00  - 21:30 Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  - 10:30 Monte-Carlo Risikoanalysen und VaR
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 13:00 Einführung: Optionsbewertung
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 15:30 Einführung: Monte-Carlo Pricing
15:30  - 16:00 Kaffeepause
16:00  - 17:00 Monte-Carlo Pricing von exotischen Optionen
Format

100% Excel-Workshop viel Interaktivität und Individualität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen Fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.

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