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Option Pricing in der EnergiewirtschaftMS Excel Intensiv-Workshop zur EnergiewirtschaftTermin: 01. – 02. Dezember 2022 Trainer: Ralf Zöller Ort: Steigenberger Grandhotel Handelshof, Salzgäßchen 6, 04109 Leipzig, Tel.: +49 (341) 350581 0 Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt. Anmeldung hier... InhaltIm Kontext der Energiewirtschaft gibt es reichlich Flexibilitäten, deren Wert mit Hilfe der Methoden des Option Pricing ermittelt oder approximiert werden kann. Pricing ist auch die Voraussetzung für nachgelagerte Hedging-Strategien, die geeignet sind den theoretischen Wert risikoarm zu monetarisieren. Manche Flexibilitäten sind real (Speicher, Kraftwerke), mache Bestandteil von Verträgen (nichtlineare Preis-Formeln, ToP), mache sind aber auch als Optionen direkt handelbar. ThemenVanilla Optionen, Realoptionen und mehr Payoff und Pricing Parity-Relationen Binomialmodell statischer und dynamischer Hedge Delta-Hedge Hedgekosten Black-Scholes-Welt Log-Normalverteilung Risikoneutrale Bewertung Delta, Gamma, Theta, Vega Lookback-, Average-, und Barrier-Features Monte-Carlo-Pricing ZielgruppePortfoliomanagement, Beschaffung, Risikomanagement, Handel, Analyse oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt dieses Seminar vermittelt die theoretischen Grundlagen und numerischen Methoden des Option Pricing. Für konkrete Anwendungsfälle bieten wir noch die Seminare: "Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten" sowie "Kraftwerksvermarktung, Realoptionen, Hedging" an.
Format100% Excel-Workshop viel Interaktivität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen. Hinweise zur TechnikIm Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden. |