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Value-at-Risk in der Energiewirtschaft (Online)Online Intensiv-Workshop mit ExcelTermin: 07. März 2023, 09. März 2023, 16. März 2023 Trainer: Ralf Zöller Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt. Anmeldung hier... InhaltWir wollen für eine Position bestehend aus Lastprofilen und Standardprodukten für Strom, Gas und CO2 eine komplette Value-at-Risk (VaR) Berechnung durchführen. Wir berechnen den VaR im wesentlichen analytisch im Rahmen des Delta-Normal Ansatzes, verwenden zur Illustration aber auch historische Simulationen. Zutaten sind aktuelle Marktpreise sowie historische Daten. Diese Daten benötigen wir nicht nur für historische Simulationen sondern auch zur Ermittlung und Modellierung von Volatilities und Korrelationen. Die Bewertung der Lastprofile erfolgt mit einer HPFC bzw. DPFC. Die PFCs werden auch zur Berechnung der relevanten Sensitivitäten (Deltas) verwendet. ThemenValue-at-Risk (VaR) als Quantil Marktfaktoren historische Simulation Volatilities und Korrelationen exponentielle Gewichtung VaR analytisch bei mehreren Marktfaktoren etwas Matrix-Algebra Korrelationen zwischen Kurven Pricing und Sensitivitäten Schritte der VaR-Berechnung VaR im Portfolio Aggregation des VaR verschiedener Bücher Marginal VaR risikominimale Hedges ZielgruppeDer Workshop wendet sich insbesondere an kleinere Stadtwerke oder andere Energieunternehmen, die schnell und mit überschaubarem Aufwand eine VaR-Lösung entwickeln möchten für Interessierte aus den Bereichen Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt für eine weniger technische, dafür aber umfassende Einführung in alle Aspekte des Risikomanagements ist unser Workshop "Risikomanagement in der Energiewirtschaft" zu empfehlen.
FormatOnline-Workshop unter Einsatz von Excel maximal 6 TN viel Interaktivität und Individualität Hinweise zur TechnikHardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam Software: MS Excel |