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Value-at-Risk in der Energiewirtschaft (Online) Informationen zu Value-at-Risk in der Energiewirtschaft (Online) als pdf

Online Intensiv-Workshop mit Excel

Termin:  03. September 2024, 05. September 2024, 12. September 2024

Trainer:   Ralf Zöller

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




Inhalt

Wir wollen für eine Position bestehend aus Standardprodukten und Lastprofilen eine komplette Value-at-Risk (VaR) Berechnung durchführen. Wir berechnen den VaR im wesentlichen analytisch im Rahmen des Delta-Normal Ansatzes, verwenden zur Illustration aber auch historische Simulationen. Zutaten sind aktuelle Marktpreise sowie historische Daten. Diese Daten benötigen wir nicht nur für historische Simulationen sondern auch zur Ermittlung und Modellierung von Volatilities und Korrelationen. Die Bewertung der Lastprofile erfolgt mit einer HPFC bzw. DPFC. Die PFCs werden auch zur Berechnung der relevanten Sensitivitäten (Deltas) verwendet.

Themen

Value-at-Risk (VaR) als Quantil Marktfaktoren historische Simulation Volatilities und Korrelationen exponentielle Gewichtung VaR analytisch bei mehreren Marktfaktoren etwas Matrix-Algebra Pricing und Sensitivitäten Schritte der VaR-Berechnung VaR im Portfolio Aggregation des VaR verschiedener Bücher Marginal VaR risikominimale Hedges

Zielgruppe

Der Workshop wendet sich insbesondere an kleinere Stadtwerke oder andere Energieunternehmen, die schnell und mit überschaubarem Aufwand eine VaR-Lösung entwickeln möchten für Interessierte aus den Bereichen Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt für eine weniger technische, dafür aber umfassende Einführung in alle Aspekte des Risikomanagements ist unser Workshop "Risikomanagement in der Energiewirtschaft" zu empfehlen.

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:30 Risikomanagement und VaR
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Historische Simulation
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 Vorgehensweise beim Delta-Normal-Ansatz
Tag 2
09:00  - 10:30 Kovarianzen, Volatilities und Korrelationen aus historischen Daten
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Umsetzung der VaR-Berechnung
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 VaR für ein Lastprofil, HPFC, Deltas aus HPFC-Algorithmus
Tag 3
09:00  - 10:30 Deltas aus mengen- oder wertneutralem Hedge
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 VaR-Aggregation im Portfolio, risikominimaler Hedge, Marginal VaR
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 Alternativen, CVaR, Monte-Carlo, Zusammenfassung
Format

Online-Workshop unter Einsatz von Excel maximal 6 TN viel Interaktivität und Individualität

Hinweise zur Technik

Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam Software: MS Excel