PFC-Konstruktion (Gas und Strom)
MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft
Termin: 14. – 15. November 2023
Trainer: Ralf Zöller
Ort: Frankfurt
Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt. Anmeldung hier...
Inhalt
Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Ausgangsbasis ist die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten, beim Gas noch Seasons. Wir entwickeln die Grobstruktur unter Verwendung von Shapefaktoren, die aus historischen Futurespreisen gewonnen werden und erhalten die QPFC und MPFC, letztere wird dann noch geglättet.
Für den Gasmarkt wird die MPFC auf mit hilfe von Wochentagsfaktoren zur DPFC auf Tage heruntergebrochen. Beim Strom wird die geglättete MPFC mit Hilfe von Tagestypen und jahreszeitabhängigen Stundenprofilen zur HPFC weiterentwickelt. Die Stundenprofile ermitteln wir mit etwas Statistik aus historischen Spotpreisen. Zusätzlich wird die Struktur der aktuellen Peakpreise mit Hilfe von Peak-Base Ratios berücksichtigt. Die Qualität der HPFC wird durch etwas Finetuningd an den Peak-/Off-Peak-Grenzen sowie am kurzen Ende und in der Weihnachtszeit noch verbessert.
Ziel ist, am Ende eine fertige DPFC und HPFC mitnehmen zu können.
Themen
Shape-Faktoren berechnen 
QPFC und MPFC Typtage und Sondertage Jahreszeiten berücksichtigen Spotpreisdaten analysieren Stundenstruktur Glättung der MPFC DPFC und HPFC, Finetuning Weihnachtswoche Backtesting der PFCs Sensitivitäten bezügl. der Futures arbitragefreie Zufall-PFCs
Zielgruppe
Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.
Ralf Zöller |
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Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.
Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik. |
Tag 1 |
| 09:00 - |
10:00 |
Begrüßungsfrühstück |
| 10:00 - |
11:30 |
Einführung in die Thematik und Vorgehensweise |
| 11:30 - |
11:45 |
Kaffeepause |
| 11:45 - |
13:00 |
Quartals- und Monatsfaktoren aus historischen Futures |
| 13:00 - |
14:30 |
Mittagessen |
| 14:30 - |
16:30 |
Konstruktion einer QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren |
| 16:30 - |
17:00 |
Kaffeepause |
| 17:00 - |
18:30 |
Statistische Modellierung der Stundenstruktur |
| 19:00 - |
21:30 |
Gemeinsames Abendessen |
Tag 2 |
| 09:00 - |
10:30 |
Konstruktion der DPFC und HPFC |
| 10:30 - |
11:00 |
Kaffeepause |
| 11:00 - |
13:00 |
Verbesserungen und Finetuning der HPFC |
| 13:00 - |
14:30 |
Mittagessen |
| 14:30 - |
15:30 |
Pricing von Lastprofilen, Plausi-Checks |
| 15:30 - |
16:00 |
Kaffeepause |
| 16:00 - |
17:00 |
Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion |
Format
100% Excel-Workshop viel Interaktivität und Individualität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen Fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.
Hinweise zur Technik
Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit MS Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.
