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HPFC-Konstruktion (Online) Informationen zu HPFC-Konstruktion (Online) als pdf

Online Intensiv-Workshop mit Excel

Termin:  24. August 2022, 26. August 2022, 30. August 2022

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




Inhalt

Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Ausgangsbasis ist die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten. Wir entwickeln die Grobstruktur unter Verwendung von Shapefaktoren, die aus historischen Futurespreisen gewonnen werden und erhalten die QPFC und MPFC, jeweils Base und Peak.

Die MPFC muss nun noch auf Tage und Stunden heruntergebrochen werden. Dazu werden Typtage definiert und jahreszeitabhängige Stundenprofile je Typtag aus historischen Spotpreisen entwickelt. Wir verwenden einen innovativen Ansatz für die Tagestypen, indem der Tag davor und der Tag danach zur Klassifizierung eines Tages berücksichtigt werden. Die meisten Feier- und Brückentage können auf diese Weise automatisch behandelt werden. Die Qualität der HPFC wird durch Glättung an den Monats- und Peak-/Off-Peak-Grenzen sowie etwas Finetuning am kurzen Ende und in der Weihnachtszeit noch verbessert.

Themen

Shape-Faktoren berechnen QPFC und MPFC Typtage und Sondertage Jahreszeiten berücksichtigen Spotpreisdaten analysieren Stundenstruktur Glättung der MPFC Finetuning Weihnachtswoche Backtesting der PFCs Sensitivitäten bezügl. der Futures arbitragefreie Zufall-PFCs

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.


Tag 1
09:00  - 10:30 Einführung in die Thematik, Quartals- und Monatsfaktoren
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Quartals- und Monatsfaktoren mit Trendbereinigung
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 Konstruktion einer QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren
Tag 2
09:00  - 10:30 Statistische Modellierung von Stundenfaktoren
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Berücksichtigung von PV- und Windeinspeisung im Modell
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 Konstruktion der HPFC
Tag 3
09:00  - 10:30 Verbesserungen und Finetuning der HPFC
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Plausi-Checks, Sensitivitäten, Zufallskurven
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion
Format

Online-Workshop unter Einsatz von Excel maximal 6 TN viel Interaktivität und Individualität

Hinweise zur Technik

Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam, Software: MS Excel