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HPFC-Konstruktion (Online) Informationen zu HPFC-Konstruktion (Online) als pdf

Online-Workshop mit Excel

Termin:  13. April 2021, 15. April 2021, 19. April 2021

Trainer:   Ralf Zöller

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




Inhalt

Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Ausgangsbasis ist die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten. Wir entwickeln die Grobstruktur unter Verwendung von Shapefaktoren, die aus historischen Futurespreisen gewonnen werden und erhalten die QPFC und MPFC, jeweils Base und Peak.

Die MPFC muss nun noch auf Tage und Stunden heruntergebrochen werden. Dazu werden Typtage definiert und jahreszeitabhängige Stundenprofile je Typtag aus historischen Spotpreisen entwickelt. Wir verwenden einen innovativen Ansatz für die Tagestypen, indem der Tag davor und der Tag danach zur Klassifizierung eines Tages berücksichtigt werden. Die meisten Feier- und Brückentage können auf diese Weise automatisch behandelt werden. Die Qualität der HPFC wird durch Glättung an den Monats- und Peak-/Off-Peak-Grenzen sowie etwas Finetuning am kurzen Ende und in der Weihnachtszeit noch verbessert.

Themen

Shape-Faktoren berechnen QPFC und MPFC Typtage und Sondertage Jahreszeiten berücksichtigen Spotpreisdaten analysieren Stundenstruktur Glättung der MPFC Finetuning Weihnachtswoche Backtesting der PFCs Sensitivitäten bezügl. der Futures arbitragefreie Zufall-PFCs

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:30 Einführung in die Thematik und Vorgehensweise
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Quartals- und Monatsfaktoren aus historischen Futures
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 Konstruktion einer QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren
Tag 2
09:00  - 10:30 Statistische Modellierung von Faktoren
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Konstruktion der HPFC
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 Verbesserungen und Finetuning der HPFC
Tag 3
09:00  - 10:30 Pricing von Lastprofilen
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Plausi-Checks, Sensitivitäten, Zufallskurven
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion
Format

Online-Workshop unter Einsatz von Excel viel Interaktivität und Individualität

Hinweise zur Technik

Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam Software: MS Excel