Risikomanagement in der Energiewirtschaft

Spezial-Workshop mit Excel

Termin:  30. September – 01. Oktober 2021

Trainer:   Dr. Rainer Lux

Ort:   NH Collection Frankfurt City, Vilbeler Str. 2, 60313 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 928859 0

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...

Inhalt

Für ein beispielhaft betrachtetes Multi-Commodity Vertragsportfolio (Strom und Gas) werden wesentliche grundsätzliche Risiken identifiziert und die für ein quantitatives Risikomanagement relevanten Kenngrößen wie Cashflow, Cashflow Settled, Mark-to-Market, PnL, Greeks, VaR und Adress-Exposures betrachtet. Darauf basierend wird eine Systematik zur Limitierung der relevanten Risiken und zur Risikokapitalüberwachung entwickelt und ein Reporting erstellt, das eine adäquate Basis zur Beurteilung der aktuellen Risikosituation darstellt.
Neben der grundsätzlichen Kenngrößenberechnung wird im Seminar auch auf komplexere Aspekte wie z.B. die Modellierung von Formelpreisen oder Tranchenprodukten sowie auf regulatorische Vorgaben eingegangen.
Am Ende des Seminars besitzen die Teilnehmer ein profundes Wissen über die Umsetzungsmöglichkeiten einer quantitativen Risikobeurteilung eines Energie-Commodityportfolios.

Themen

Energiehandel Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung Risikokapitalermittlung Risikokapitalauslastung Risikoreporting Adress-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko Vertragsmodellierung Greeks Delta Profit-and-Loss (PnL) Exposure Value-at-Risk (VaR) Stresstests Regulatorische Aspekte

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, oder andere Interessierte aus der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Dr. Rainer Lux

CFA®, FRM®, ERP® Selbständiger Berater Inhaber Energy-Methods Nach Promotion im energiewirtschaftlichen Umfeld und Positionen bei der TIWAG (Innsbruck), El Paso Europe (London), Bayerngas (München) und zuletzt als Leiter Risikomanagement bei der Mainova (Frankfurt) ist Herr Dr. Lux jetzt selbständiger Berater. Der Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit lag stets in der Konzeption von Modellen, deren Implementierung in IT-Systemen sowie in der prozessualen Umsetzung eines operativen Risikomanagements.

Tag 1
09:00  -	10:00	Begrüßungsfrühstück
10:00  -	11:30	Einführung und Grundlagen
11:30  -	11:45	Kaffeepause
11:45  -	13:00	Konzeption Risikokennzahlen
13:00  -	14:30	Mittagessen
14:30  -	16:30	Risikobewertung und -reporting Beispielportfolio
16:30  -	17:00	Kaffeepause
17:00  -	19:00	Risikobewertung mit Historisierungen
19:00  -	21:30	Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  -	10:30	Limitierung von Risiken
10:30  -	11:00	Kaffeepause
11:00  -	13:00	Stresstesting und komplexe Produkte
13:00  -	14:30	Mittagessen
14:30  -	15:30	Puffer – individuelle Themen
15:30  -	15:45	Kaffeepause
15:45  -	16:00	Zusammenfassung und Abschluss

Format

Workshop unter Einsatz von Excel viel Freiraum für individuelle Diskussionen

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.