Statistische Modellierung im Energiebereich
MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft
Termin: 04. – 05. November 2021
Trainer: Ralf Zöller
Ort:
Emrald Risk Consulting GmbH,
Manfred-von-Richthofen-Str. 9,
12101 Berlin,
Tel.: +49(30)3011 3012
Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt. Anmeldung hier...
Inhalt
Zur Prognose oder Simulation von Last, Preisen und anderen dem Zufall unterliegenden Größen ist eine statistische Modellierung Voraussetzung. Ziel des Seminars ist die anwendungsorientierte Modellierung verschiedener Energiedaten. Methoden aus Statistik und Ökonometrie werden eingesetzt, um ausgehend von einem Datensatz brauchbare Modelle zu entwickeln.
Wir modellieren Abhängigkeiten, z.B. Last/Temperatur, schätzen die Modellparameter und analysieren die Qualität und Prognosekraft der Modelle. Außerdem modellieren wir Zeitreihen wie Temperatur, Last und Spotpreise. Solche Modelle können verwendet werden, um im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation Szenarien der zukünftigen Entwicklung für Profit-at-Risk oder Pricing zu generieren. Im Zentrum stehen dabei zunächst die Saisonalitäten, aber auch Aspekte der Stochastik wie Mean-Reversion und GARCH-Effekte.
Themen
Formulierung und Parametrisierung eines Modells 
lineare Regression kleinste Quadrate Standarderrors Maximum Likelihood Prognosen Mean-Reversion Residualanalyse Autokorrelation Temperaturmodell Lastmodell stochastische Volatility und GARCH Gas- und Strom-Spotpreise Saisonalitäten in Last und Preisen Likelihood-Ratio Tests
Zielgruppe
Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.
Ralf Zöller |
 |
Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.
Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik. |
Tag 1 |
| 09:00 - |
10:00 |
Begrüßungsfrühstück |
| 10:00 - |
11:30 |
Einführung, kleinste Quadrate |
| 11:30 - |
11:45 |
Kaffeepause |
| 11:45 - |
13:00 |
Modellentwicklung an einem einfachen Beispiel |
| 13:00 - |
14:30 |
Mittagessen |
| 14:30 - |
16:30 |
Kleinste Quadrate und Maximum Likelihood |
| 16:30 - |
17:00 |
Kaffeepause |
| 17:00 - |
19:00 |
Modellierung von Saisonalitäten |
| 19:00 - |
21:30 |
Gemeinsames Abendessen |
Tag 2 |
| 09:00 - |
10:30 |
Schätzung einfacher Modelle |
| 10:30 - |
11:00 |
Kaffeepause |
| 11:00 - |
13:00 |
Volatilityveränderungen und GARCH-ähnliche Ansätze |
| 13:00 - |
14:30 |
Mittagessen |
| 14:30 - |
15:30 |
Berücksichtigung von Einflussgrößen |
| 15:30 - |
16:00 |
Kaffeepause |
| 16:00 - |
17:00 |
Tests, Prognosen |
Format
100% Excel-Workshop viel Interaktivität und Individualität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen Fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.
Hinweise zur Technik
Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden. Bitte dann sicherstellen, dass Excel’s Solver installiert ist.
