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HPFC-Konstruktion Informationen zu HPFC-Konstruktion als pdf

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Termin:   01. - 02. Juni 2017

Trainer:   Dr. Gregor Bart, Ralf Zöller

Ort:   INNSIDE Frankfurt Eurotheum, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Frankfurt, Tel.: +49 (69) 21088 0

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...


Alternativtermin: 23. - 24. November 2017, Berlin (Details...)



InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Ausgangsbasis ist die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten. Wir entwickeln die Grobstruktur unter Verwendung von Shapefaktoren, die aus historischen Futurespreisen gewonnen werden und erhalten die QPFC und MPFC, jeweils Base und Peak.

Die MPFC muss nun noch auf Tage und Stunden heruntergebrochen werden. Dazu werden Typtage definiert und jahreszeitabhängige Stundenprofile je Typtag aus historischen Spotpreisen entwickelt. Wir verwenden einen innovativen Ansatz für die Tagestypen, indem der Tag davor und der Tag danach zur Klassifizierung eines Tages berücksichtigt werden. Die meisten Feier- und Brückentage können auf diese Weise automatisch behandelt werden. Die Qualität der HPFC wird durch Glättung an den Monats- und Peak-/Off-Peak-Grenzen sowie etwas Finetuning am kurzen Ende und in der Weihnachtszeit noch verbessert.

Themen

Bedeutung der Hourly Price Forward Curve (HPFC) Shape-Faktoren berechnen QPFC und MPFC Typtage definieren Jahreszeiten berücksichtigen Spotpreisdaten analysieren Glättung der Futureskurve Peak- / Off-Peak-Grenzbereich Finetuning der Weihnachtswoche Adjustierungsfaktoren berechnen Backtesting der PFCs Pricing besonders kritischer Lastgänge Sensitivitäten bezügl. der Futures arbitragefreie Zufallskurven für Risikoanalysen

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Dr. Gregor Bart
Ralf Zöller

Risikocontrolling, Stadtwerke München GmbH
Dipl.-Volkswirt LMU München
Schwerpunkt Finanzökonometrie

Zuvor hat Herr Dr. Bart quantitative Modelle für die Bayerngas Energy Trading GmbH entwickelt. Außerdem war er Analyst und später Leiter Risikocontrolling bei der citiworks AG. Herr Dr. Bart hat über die Modellierung von Forwardkurven promoviert.

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:00 Begrüßungsfrühstück
10:00  - 11:30 Einführung in die Thematik und Vorgehensweise
11:30  - 11:45 Kaffeepause
11:45  - 13:00 Quartals- und Monatsfaktoren aus historischen Futures
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 16:30 Konstruktion einer QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren
16:30  - 17:00 Kaffeepause
17:00  - 18:30 Statistische Modellierung von Faktoren
19:00  - 21:30 Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  - 10:30 Konstruktion der DPFC und HPFC
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 13:00 Verbesserungen und Finetuning der HPFC
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 15:30 Pricing von Lastprofilen, Plausi-Checks, Sensitivitäten
15:30  - 16:00 Kaffeepause
16:00  - 17:00 Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion
Format

100% Excel-Workshop viel Interaktivität und Individualität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen Fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2010 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.

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