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Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten Terminänderung Informationen zu Gasportfolio  –  Optimierung und Flexibilitäten als pdf

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Termin:   22. - 23. Mai 2017

Trainer:   Ralf Zöller

Ort:   Steigenberger Grandhotel Handelshof, Salzgäßchen 6, 04109 Leipzig, Tel.: +49 (341) 350581 0

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Wir beschäftigen uns mit verschiedenen nicht ganz einfachen Aspekten des Gasportfoliomanagements und der Speicherbewertung und -bewirtschaftung. Dabei starten wir mit der Vorbereitung der relevanten Preisformeln und Forwardkurven, konstruieren das Portfolio und ermitteln Sensitivitäten (Deltas) bzgl. der relevanten Inputs. Diese bilden Grundlage für statische und dynamische Hedges.
Auf der Beschaffungsseite betrachten wir mehrere Verträge mit unterschiedlichen Take-or-Pay (ToP) und Leistungsrestriktionen. Die Optimierung der geplanten Nominierung geschieht durch lineare Programmierung. Das leistet Excels Solver.
Die Flexibilitäten bewerten wir approximativ und illustrieren, wie durch eine Trading Strategie (dynamischer Hedge) der teilweise verborgene Wert der Flexibilitäten gehoben werden kann.

Themen

Ölkurven, Gaskurven Formeln und Vertragskurven TTF-Bindung ToP Restriktionen Flexibilitäten Speicher Lineare Programmierung Speicherkennlinien und Bid-Ask Spreads in der Optimierung berücksichtigen Flexibilitäten approximativ bewerten Deltas und Gammas Delta-Hedging im Gasportpolio Volatilities und Korrelationen

Zielgruppe

Portfoliomanagement, Beschaffung, Risikomanagement, Handel, Analyse oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:00 Begrüßungsfrühstück
10:00  - 11:30 Aspekte und Fragestellungen des Gasportfoliomanagements
11:30  - 11:45 Kaffeepause
11:45  - 13:00 Kurven, Formeln, Flexibilitäten
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 16:30 Zielfunktion und Restriktionen, LP, Speicher, Bid-Ask Spreads
16:30  - 17:00 Kaffeepause
17:00  - 18:30 Sensitivitäten (Deltas) und Hedge-Trades
19:00  - 21:30 Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  - 10:30 Option Pricing Formeln, Volatilities und Korrelationen
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 13:00 Approximative analytische Bewertung der Vertrags-Flexibilitäten
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 15:30 Approximative Speicherbewertung
15:30  - 16:00 Kaffeepause
16:00  - 17:00 Deltas der Optionen, dynamisches Hedging
Format

100% Excel-Workshop viel Interaktivität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2010 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.

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