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Statistische Modellierung im Energiebereich Informationen zu Statistische Modellierung im Energiebereich als pdf

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Termin:   19. - 20. Juli 2017

Trainer:   Ralf Zöller

Ort:   Emrald Risk Consulting GmbH, Manfred-von-Richthofen-Str. 9, 12101 Berlin, Tel.: +49(30)3011 3012

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Zur Prognose oder Simulation von Last, Preisen und anderen dem Zufall unterliegenden Größen ist eine statistische Modellierung Voraussetzung. Ziel des Seminars ist die anwendungsorientierte Modellierung verschiedener Energiedaten. Methoden aus Statistik und Ökonometrie werden eingesetzt, um ausgehend von einem Datensatz brauchbare Modelle zu entwickeln.
Wir modellieren Abhängigkeiten, z.B. Last/Temperatur, schätzen die Modellparameter und analysieren die Qualität und Prognosekraft der Modelle. Außerdem modellieren wir Zeitreihen wie Temperatur, Last und Spotpreise. Solche Modelle können verwendet werden, um im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation Szenarien der zukünftigen Entwicklung für Profit-at-Risk oder Pricing zu generieren. Im Zentrum stehen dabei zunächst die Saisonalitäten, aber auch Aspekte der Stochastik wie Mean-Reversion und GARCH-Effekte.

Themen

Formulierung und Parametrisierung eines Modells Einflussgrößen berücksichtigen lineare Regression kleinste Quadrate Standarderrors Maximum Likelihood MLE mit Excels Solver Prognosen Mean-Reversion Residualanalyse Autokorrelation Temperaturmodell Lastmodell stochastische Volatility und GARCH Gas- und Strom-Spotpreise Saisonalitäten in Last und Preisen Likelihood-Ratio Tests

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:00 Begrüßungsfrühstück
10:00  - 11:30 Einführung, kleinste Quadrate
11:30  - 11:45 Kaffeepause
11:45  - 13:00 Modellentwicklung an einem einfachen Beispiel
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 16:30 Kleinste Quadrate und Maximum Likelihood
16:30  - 17:00 Kaffeepause
17:00  - 19:00 Modellierung von Saisonalitäten
19:00  - 21:30 Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  - 10:30 Schätzung einfacher Modelle
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 13:00 Volatilityveränderungen und GARCH-ähnliche Ansätze
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 15:30 Berücksichtigung von Einflussgrößen
15:30  - 16:00 Kaffeepause
16:00  - 17:00 Tests, Prognosen
Format

100% Excel-Workshop viel Interaktivität und Individualität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen Fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2010 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden. Bitte dann sicherstellen, dass Excel’s Solver installiert ist.

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