emrald home page
Correlation Matrix

Training

Energiewirtschaft

Banking & Finance

Excel-Workshops

Inhouse-Schulungen

Inhouse-Solution-Workshops

Organisatorisches


Home


Um Seminar-Newsletter zu bestellen, bitte hier Ihre E-Mail:



  userid            password


Impressum

© Emrald Risk Consulting GmbH

Manfred-von-Richthofen-Str. 9
12101 Berlin
Germany

Tel.: (030) 3011 3012
Fax: (030) 3011 3065

webmaster@emrald.com


validate HTML 4.01

Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung Informationen zu Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung als pdf

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Termin:   06. - 07. April 2017

Trainer:   Ralf Zöller

Ort:   Emrald Risk Consulting GmbH, Manfred-von-Richthofen-Str. 9, 12101 Berlin, Tel.: +49(30)3011 3012

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Denkbare Ereignisse, die kurzfristig zu barwertigen Verlusten führen können, sollten im VaR berücksichtigt sein. Im Profit-at-Risk (PaR) hingegen sollen die Risiken erfasst werden, die in der Erfüllungsphase durch mangelnde Kongruenz zwischen Lastprofil und Hedge-Instrumenten sowie durch Mengenabweichungen entstehen.
Eine gute Analogie in der Finanzwelt gibt es zu dieser energiewirtschaftlichen Fragestellung nicht. Dies liegt daran, dass die Lieferung aus einem Strom- oder Gas-Forward über ein Zeitintervall verteilt ist, während die Lieferung von Finanztiteln zu einem festen Zeitpunkt erfolgt.
Der PaR dient insbesondere zur Kalkulation von Risikoaufschlägen für Kunden, die ihre Flexibilitäten nicht marktrational einsetzen. Als Methode für die Messung des PaR wird in Excel eine Monte-Carlo-Simulation von Gas- bzw. Strom-Spotpreisen eingesetzt. Zur Flex-Bepreisung wird außerdem die Last simuliert, wobei auch eine Abhängigkeit zwischen Last und Spotpreisen berücksichtigt wird.

Themen

Abgrenzung VaR und PaR Profit-at-Risk Definition Kaskadierungsrisiko Konstruktion wert- und mengenneutraler Hedges ein einfaches Modell für Gas-Spotpreise Monte-Carlo-Simulation von Spotpreiszeitreihen Simulationen von Mengenabweichungen Berücksichtigung von ToP-Restriktionen Auswirkung von Formelpreisen TTF-Bindung Berücksichtigung der Abhängigkeit Spotpreis / Lastabweichung Flex-Bepreisung Strukturie-rungsaufschlag Portfolioeffekte

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt zur methodischen Vertiefung bietet sich das Seminar "Monte-Carlo Methoden im Energiebereich an" für die Bewertung von Gasspeichern oder ToP-Flexibilitäten marktrational handelnder Akteure haben wir das Seminar "Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten".

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:00 Begrüßungsfrühstück
10:00  - 11:30 Einführung, Profit-at-Risk und Value-at-Risk
11:30  - 11:45 Kaffeepause
11:45  - 13:00 Hedge-Konstruktion, Risiken in der Erfüllungsphase
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 16:30 Simulation von Gas-Spotpreisen
16:30  - 17:00 Kaffeepause
17:00  - 18:30 Monte-Carlo Profit-at-Risk für Gaspositionen
19:00  - 21:30 Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  - 10:30 Erweiterungen: PaR bei Mengenrisiko, Abhängigkeit Preis/Last
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 13:00 Pricingaspekte, Strukturierungsaufschlag, Portfolioeffekte
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 15:30 Modellierung von Strom-Spotpreisen
15:30  - 16:00 Kaffeepause
16:00  - 17:00 Monte-Carlo Profit-at-Risk für Strompositionen
Format

100% Excel-Workshop viel Interaktivität und Individualität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen Fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2010 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.

Weitere Seminare

Regel- und Ausgleichsenergie (Strom)

Informationen zu Regel- und Ausgleichsenergie (Strom) als pdf   

Details...

11. - 12. Mai 2017

Berlin

Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten Terminänderung

Informationen zu Gasportfolio  –  Optimierung und Flexibilitäten als pdf   

Details...

22. - 23. Mai 2017

Leipzig

Praxiskurs Blockchain und Smart Contracts ++NEU++

Informationen zu Praxiskurs Blockchain und Smart Contracts als pdf   

Details...

30. - 31. Mai 2017

Frankfurt

HPFC-Konstruktion

Informationen zu HPFC-Konstruktion als pdf   

Details...

01. - 02. Juni 2017

Frankfurt

DPFC-Konstruktion (Gas) ++NEU++

Informationen zu DPFC-Konstruktion (Gas) als pdf   

Details...

20. - 21. Juni 2017

Berlin

Statistische Modellierung im Energiebereich Terminänderung

Informationen zu Statistische Modellierung im Energiebereich als pdf   

Details...

19. - 20. Juli 2017

Berlin